страхование Военная ипотека: на какое жилье может рассчитывать офицер
инвестиции Как оспорить кадастровую стоимость земли или недвижимости Переоценка обычно целесообразна для коммерческих объектов
кредиты Citigroup: цена на нефть вырастет на 36%
Новости | Банки | Каждый восьмой банк России испытывает недостаток капитала
Поиск
везде
в новостях
в аналитике
в справочнике
Версия для печатиОтправить материал по почте

Каждый восьмой банк России испытывает недостаток капитала

По состоянию на 1 марта 2012 года ситуация с достаточностью капитала в банковской системе в целом не вызывает серьезных опасений. После периода довольно интенсивного снижения норматива достаточности капитала (отношение взвешенных по риску активов к собственному капиталу) наступила фаза стабилизации.

В среднем норматив достаточности капитала российских банков на 1 марта 2012 года составил 14.7% (минимальное допустимое ЦБ значение – 10%), что на 0.2 процентного пункта меньше чем на 1 февраля – 14.9%. В сравнении с изменениями норматива, наблюдавшимися в 2011 году, это очень незначительное снижение достаточности, однако во многом оно объясняется негативной динамикой активов, а отнюдь не ростом капитала. Поэтому, хотя стабилизация в динамике достаточности капитала и произошла, это не является свидетельством существенного улучшения ситуации в банковской системе в целом. Кроме того, нельзя забывать о том, что за последний год норматив достаточности на фоне быстрого восстановительного роста банковской системы показал существенное снижение. Так, на 1 января 2011 года норматив достаточности находился на уровне 18.1% и примерно на таком же уровне – в докризисный период. Если февральское замедление окажется случайностью, и тенденция падения норматива капитала возобновится, и вероятность такого развития событий довольно высока, то ряд банков быстро достигнет предела роста без дальнейшего увеличения собственного капитала. В этом случае можно будет наблюдать резкую активизацию на рынке слияний и поглощений в банковском секторе.

Безусловно, ситуация с достаточностью капитала у различных банков сильно отличается – часть банков балансируют на грани нарушения нормативов достаточности, часть – капитализирована сверх меры по причине низкой активности в части привлечения фондирования и кредитования, а для крупных банков относительно невысокое значение норматива достаточности - норма. Для ответа на вопрос, как складывается ситуация с достаточностью капитала в отдельных банках, Центр экономических исследований "РИА-Аналитика" подготовил очередной рейтинг банков России по достаточности капитала на 1 марта 2012 года по 870 банкам России. В рейтинг включены данные по банкам, которые опубликовали свою отчетность согласно формам №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. В соответствии с методикой рейтинга банки ранжируются по значению норматива достаточности капитала на последнюю отчетную дату.

Основополагающим фактором, влияющим на динамику норматива достаточности, является динамика собственного капитала. В феврале 2012 года собственный капитал российских банков сократился на 9.5 млрд руб. или на 0.2%. Месячное сокращение собственного капитала российских банков произошло впервые с июня 2011 года, а причиной стало сокращение собственного капитала у Сбербанка. По итогам февраля собственный капитал Сбербанка стал меньше на 32.4 млрд руб., что связано с увеличением вложений в дочерние организации (отражение на балансе покупки "Тройки Диалог"). Если исключить это разовое событие, то в феврале собственный капитал банков продолжил рост, что не удивительно на фоне их высоких прибылей.

У 603 банков из числа представленных в рейтинге, в феврале 2012 года наблюдался рост собственного капитала. Для сравнения, в январе таких банков было 519 единиц. Таким образом, число банков с растущим собственным капиталом заметно увеличилось, что является следствием высоких показателей прибыльности. Суммарная прибыль банков в феврале 2012 года, согласно данным ЦБ, составила 80 млрд. руб., что на 30% больше, чем в феврале 2011 года. Наибольший рост собственного капитала в абсолютных величинах наблюдался у ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО Банк ВТБ, АКБ "МБРР" (ОАО) и ВТБ 24 (ЗАО). При этом самое значительное сокращение собственного капитала продемонстрировали: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк Москвы" и ОАО "МДМ Банк".

По итогам февраля только у 356 банков значение норматива достаточности капитала выросло, а сокращение этого показателя наблюдалось у 510 банков. Для сравнения, в январе соотношение банков с растущей и снижающейся достаточностью капитала было намного лучше 422 и 440 соответственно.

После двух спокойных месяцев, когда среди банков не наблюдалось нарушителей нормативов достаточности капитала, в феврале один банк - Банк Торгового Финансирования, в течение трех дней нарушал данный обязательный норматив. Однако уже к середине месяца банку удалось стабилизировать ситуацию, и по итогам февраля в рейтинге этот банк занял 774 место с результатом 11.8%.

Согласно расчетам экспертов "РИА-Аналитика", на 1 марта 2012 года дефицит собственного капитала наблюдается у 12.1% банков, что на 0.7 процентного пункта больше результата на 1 февраля 2012 года. Для сравнения, на 1 июля 2011 года доля банков, испытывающих дефицит собственного капитала, была равна 8.5%, а на 1 апреля – всего 6.5%. То есть, несмотря на снижение темпов отрицательной динамики норматива достаточности по банковской системе в целом, проблема докапитализации для целого ряда банков по – прежнему актуальна.

При этом 24 российских банка на 1 марта имели очень низкое значение норматива достаточности капитала – меньше 11%, что заметно больше, чем месяцем ранее (17 банков). Таким образом, существенно растет число банков, которым требуется докапитализация, что может привести к серии поглощений и смен собственников банков.

Среди крупнейших банков в феврале достаточность капитала увеличилась в большей мере у ОАО "ТрансКредитБанк" – на 1.4 процентного пункта, что было вызвано заметным ростом собственного капитала на 15%. Кроме того, значительный рост достаточности наблюдался у ОАО Банк "Петрокоммерц" – с 11.4% на 1 февраля до 12.2% на 1 марта 2012 года, а также у ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" – на 0.8 процентного пункта.

В свою очередь, у двух крупных банков достаточность капитала в январе снизилась на 0.9 процентного пункта. У ОАО "МДМ Банк" – с 13.1% до 12.2% на 1 марта и у ОАО "Нордеа Банк" – с 15.7% до 14.8%.

По мнению экспертов "РИА-Аналитика", в ближайшие месяцы, учитывая восстановление ликвидности в банковском секторе, можно прогнозировать рост активных операций банков, и в том числе – кредитования. Это неминуемо скажется на снижении норматива достаточности в целом по банковской системе, но большая часть крупнейших банков, вероятнее всего, не будет затронута этим процессом, так как они имеют хороший потенциал увеличения капитала за счет прибыли.

12:57 | 05 апреля 2012 г.
О проектеРекламаКарта сайта